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持仓剖析:套利单入场期指主力净空添加

2020-02-11 | 人围观

  上周五,股指期货市场增仓4383手至232722手,再创汗青新高。以IF指数收盘3193.2点测算,今朝双方的合约价值达2229亿元。多空投入资金少量添加,显示双方不合加重。从行情来看,上周五盘中多空争夺激化,分钟数据上主力合约IF1412盘中出现一分钟70点的价格变更,并屡次出现5分钟涨跌20点以上,全天日内波段累计超越500点。

  上周五,前20名席位在四份合约上共持买单161039手、卖单189279手。净空持仓量28240手,较前一生意日上升1106手。局部席位上周五净空持仓量上升较快。中信期货席位在IF1412上减持买单1951手,超越减持卖单713手。同时,在IF1501上大年夜幅增持卖单3366手。由此,中信期货净空持仓量较前一日大年夜幅添加3916手至18555手,为该席位近75个生意日最高水平。广发期货席位在IF1412上大年夜笔增持卖单2422手,净空持仓量升至该席位汗青最高的15042手。另外,梗直中期、华泰长城席位在IF1412上增持卖单1562手、1166手,海通期货[微博]席位在IF1503上增持买单1490手,幅度较大年夜。多头方面,两家席位增持逾千手。金瑞期货席位在IF1412上增持买单1881手,中信期货席位在IF1503上增持买单1556手。全部上,股指期货主力多方增持力度略逊于空方。固然沪深300现指下跌20.54点,期指却较前一日略有下跌。

  笔者认为,比来两个生意日主力席位净空持仓量的添加主要因为股指期货期现价差过大年夜,吸引套利资金入场合致。上周四收盘,主力合约IF1412升水91.45点,隐含利率超越70%。分钟数据上,上周五盘中,IF1412最高升水到达113.47点,收盘固然价差有所收窄,但仍处较高水平。IF1412收盘期现价差升水58.11点,对应隐含利率58.57%,期现套利年化收益依然较高。面对上周二至周四罕见的暴跌行情,期现套利收益或许关于投资者的吸引力其实不大年夜。上周五出现的剧烈振荡,转向获得无风险套利收益将是不错选择。关于曾经持有ETF享用了前期大年夜盘下跌的投资者可顺势卖出期指,不只可以锁定收益还可额外赚取套利收益。

  近期招商期货席位对第二天市场节奏控制较好,上周5个生意日4次踏准第二天日内涨跌节奏。上周五该席位净空持仓量略有缩减,降至6156手,显示其仍对周一市场持掉望立场。

  

  (作者单位:长江期货)

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